反向連結 · 海森矩陣

最大似然估計（Maximum Likelihood Estimation，簡稱MLE）是[[統計學]]中用來推斷模型參數的核心方法。它的基本原則是選擇能夠使觀測樣本出現機率（即[[似然函數]]）達到最大的參數值作為估計量。這種思路在各種[[統計模型]]，如[[常態分佈]]、二項分佈及[[指數分佈]]等，都適用。 具體做法是先寫出樣本的聯合密度或質量函數，視為